用事件史分析和logistic回归来预测跌幅榜里股票涨跌概率的设想

forcode：现在是2007年9月10日凌晨3：41，睡不着觉，脑子一直在想着这周的股票行情，刚才看了十几篇基金方面的入门文章，上周办的 股票帐 户周三可以拿到手，但是对于股票分析，我还真是没有入门，纯粹靠猜测，凭感觉，这样纯粹赌博式的炒股在沪指高达5300点的今天肯定是不行的，风险太大 了，于是思考着要用上学期学到的统计知识来做股票预测。
其实股票预测很简单，因变量无非就是一个二分类变量：涨 or 跌
这实际上就是logistic回归的情形，用一堆变量来预测股票涨跌这个二分变量。我最近在新浪股票频道的虚拟炒股频道过干瘾的时候，琢磨从跌幅榜里选 股，遇到大幅上涨股票的概率很大，比如我有一天从跌幅榜选了"南方航空"，当时价格是16块多，我买入之后17块多卖出，结果这支股票一直涨到22块多， 这说明从跌幅榜选股也许是可行的操作手法，因为，股票能够进入跌幅榜，要么的确业绩非常差属于垃圾股一旦下跌永无翻身之日；要么有短期因素导致股民非理性 做空从而跌过头了，这种情形迟早还会反弹回来的，而且反弹所需的时间或许还很短，关键就是要将这两类股票区分开来，如果能够建立一个模型，根据一些变量来 预测股票在未来一个星期的涨跌概率，那对于短线操作非常有帮助，至少不再是完全盲目的了，而且，这样的模型一旦建立起来，还可以用历史数据来验证模型的可 靠性，完全是有科学根据的。
如果用事件史分析方法，还可以绘制出未来五天或更长一段时间内股票每一天涨跌的概率，那对于股票短线操作就更加有用了，我明天就开始着手来建立这样一个模型，然后用历史数据检验一下模型预测是否准确，这一定是非常有趣的。
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